Háromszögletű kereskedési rendszer, Triangular arbitrage


2. Élő forex gazdasági hírek.

Kitörés kereskedése a háromszög alakzatból A fentiekben megismerkedtünk a háromszög alakiságával, és a háromszög alakzatban való kereskedéssel a tőzsdén, devizapiacon.

A megismert veszélyforrások miatt érdemes nagyon figyelni a háromszög alakzatban való kereskedésnél, hiszen több olyan momentum is felsorolásra került, mely az átlagnál veszélyesebb és nagyobb odafigyelést megkövetelővé teszi a háromszög alakzat kereskedését.

A háromszög alakzatból való kitörés hasonlóképpen veszélyes és kellő odafigyelést igénylő alakzatkereskedés.

háromszögletű kereskedési rendszer

A háromszöget több csúcs és több alj alakítja ki. Minimum két alj és két csúcs kell az alakzat felismeréséhez. Már a legkorábbi olyan trendvonal törés, illetve a háromszög alakzatból való kitörés kereskedése esetén long irányban két lokális csúcs, short irányban két lokális alj állja az utunkat.

Milyen jelek utalnak a tőzsdén, forexen a kitörésre? A háromszög alakzatból kitörés kereskedése, annak jelei, mindenben megegyeznek egy átlagos szint törése, vagy trendvonal törése - vagy akár a range kereskedés alkalmával-  megismert háromszögletű kereskedési rendszer jelekkel. Ebből a szempontból ténylegesen nincs különösebb specifikációja  a háromszög alakzatból való kitörésének, sima trendvonal törésként kezeljük a jeleket. Az általánosan használt, illetve általunk kedvelt törési jeleket érdemes itt is letesztelni.

Elmondható, hogy a háromszög alakzatból való kitörés univerzális technika. Minden idősíkon, illetve a legtöbb terméken egyformán alkalmazható. Számunkra ez kellemes a kereskedési jelek értékelése, hiszen már megismert technikát az adott termékre, az adott időszakra kell letesztelni.

Új és nagy változás jellemzően nem lesz a háromszög kitöréses technikának, akkor sem, ha rövidebb vagy hosszabb idősíkra alkalmazzuk. Ennek ellenére egyéb költséghatékonyság, piaci zaj, árképzés, swapok, stb.

A háromszög alakzatból történő kitörés stop elhelyezése Bár egy szimpla kitöréses tőzsdestratégiáknál a megtört szinthez igazítjuk a stopot, én a háromszögből való kitörés esetén két olyan stop elhelyezési pontot határoztam meg, amivel a háromszögből való kitörést kereskedni lehet.

Az egyik ilyen stop elhelyezési háromszögletű kereskedési rendszer az előző lokális szint, azaz long irányú kitörés esetén az előző  alj short irányú kitörés esetén az előző lokális csúcs. Ezt csak akkor változtatom meg, ha a kitörés a háromszög utolsó egyharmadában történik. Ez az egyharmad ismerős lehet, hiszen a háromszögben való kereskedésnél már említettem, hogy itt már lehetőleg nem kereskedem a háromszög alakzatban. Ilyen esetben nem az előző lokális szintet, hanem az azt megelőző aljat, csúcsot tekintem stop elhelyezési pontnak.

A másik ilyen stop elhelyezési szint már viszonylag ritkábban használható, és nem a háromszög alakzatból adódó. Ha a háromszög alakzatban egy erőteljes, felettes idősíkon lévő mozgóátlagot találok, akkor ahhoz igazítom a stopot. Ez több esetben előfordulhat, és egy megszokott stopelhelyezési mód. Ennek ellenére mindig vizsgáljuk bónusz 24 opció a mozgóátlagot. A múltban valóban szintként szerepelt?

Vagy a piaci szereplők forex nyitvatartási idő sello a háromszögletű kereskedési rendszer szintet nem tekintették komoly, erőteljes támasznak, ellenállásnak?

3 kacsa forex mutató

A fenti két elhelyezési mód kissé eltér a hagyományos szinttöréses stop elhelyezéstől. A legtöbb esetben a trendvonal, illetve a megtört szint túlsó oldalára helyezzük a stopot. Az előző cikkben tárgyalt, a trendvonal húzásával kapcsolatos bizonytalanság miatt én a távolabbi háromszögletű kereskedési rendszer kedvelem gyors kereset meghívók nélkül háromszögből való kitörésnél.

A háromszög önmagában is bizonytalan alakzat, így érdemes tágabb stopokat használni a kitörés tőzsdei kereskedésénél. Bár én nem javaslom, de sokan a megtört trendvonal ellentétes oldalára helyezik el a stopot. Aki így dönt, annak érdemes tudni, hogy ez a stopelhelyezési pont dinamikus, azaz távolodik a trendvonal a belépési ponttól.

Így minden esetben legyünk figyelemmel erre a tényre. Inkább hagyjunk tágabb stopot, mint abba a kellemetlen helyzetbe kerüljünk, hogy bár a kitörés jól sikerült, de előtte visszatesztelte a dinamikus szintet, és kiszedte a stopot. Ilyen esetben nagy háromszögletű kereskedési rendszer nyomás nehezedik a kereskedőre, hiszen ő jól végezte háromszögletű kereskedési rendszer a munkáját, jól gondolta el a trendvonal  - a háromszög alakzat felső vonala - támasz lesz.

Ennek ellenére a stopját kiszedte a piac. Mivel háromszögletű kereskedési rendszer kockázatkezelési elgondolásként a stopot nem tágítja a trader, így ha egy meghatározott szintre tesszük, hiába távolodik tőlünk a trendvonal, ennek ellenére nem mozgathatjuk lefele.

Azzal a kockázatokat növelnénk, így már a belépéskor érdemes átgondolni a stopok lehetőséget. A stopok kérdése után vizsgáljuk a kitörés célárait A háromszögből való kitörés esetén már a háromszögletű kereskedési rendszer szakaszban tárgyalt problémával találkozunk, azaz minimum két olyan szint melyik jobb előre vagy opció szemben a kötésekkel, melyet a piac alakított ki. A piac által kialakított támaszok, ellenállások erős szintek, hiszen azok nem egy számított, szubjektív szintek, hanem önmaga a mozgás alakítja ki.

Ezeket pedig az adott idősíkon a legtöbb kereskedő figyeli. Az egyszerűség kedvéért folyamatosan a long irányú kitörést mutatom be. Az alábbi képen egy ideális helyzetet látunk, ahol a kitörés a háromszög kialakulása után azonnal megtörténik. Bár az ideális elég megtévesztő, hiszen a kialakulást követően rögvest háromszögletű kereskedési rendszer is tör az árfolyam.

Az általános elgondolás egy kitörésnél, hogy a következő erőteljes szintre helyezzük el a célárat, arra számoljuk ki a hozam-kockázat arányunkat. A háromszög alakzat kitörése során a célára az előző lokális csúcs lesz. A gyakorlati tőzsdei, forex kereskedésben sokszor tapasztaljuk, ilyen esetben nem tudunk belépni, hiszen az elvárt minimális hozam-kockázat arányt sem éri el.

Ezzel a célár meghatározással nagyon kevés belépést kapunk. A képen jól látható, még mérés nélkül is, hogy a hozam várakozás az első szint és a kockázat stop távolsága nem megfelelő. Mit lehet tenni ilyen esetben? Két megoldást lehet alkalmazni. Az egyik a hagyományos megoldás, mikor az ilyen nem megfelelő hozam-kockázat arányú pozícióba nem lépünk be. Ez egy biztonságosabb, de lényegesen kevesebb pozíciót adó megoldás. Aki kockázatkerülő, és ragaszkodik a hagyományos szabályokhoz, annak ezt a megoldást érdemes használni.

A másik megoldás már egy haladó technika.

háromszögletű kereskedési rendszer

Kezdő forex vagy tőzsdei kereskedőknél ezt kevésbé érdemes használni, mert folyamatosabb felügyeletet, és több veszteséges pozíciót adó megoldás. Én úgy használom a háromszögalakzatból való kitörést  - abban az esetben, ha nincs meg a kellő hozam-kockázat- hogy egy csökkentett elvárt hozam-kockázati értéket határozok meg.

Ez a megszokott érték kétharmada. Aki több pozícióban szeretne részt venni nagyobb kockázatot vállalva, az esetlegesen magasabb nyereség érdekébenannak érdemes átgondolni az alábbi pozíció kezelési módszert.

háromszögletű kereskedési rendszer

Ha nincs meg az elvárt hozam-kockázat arány, de a csökkentett hozam-kockázati szintnek megfelel, akkor az adott helyzetben egy kisebb pozícióval belép a kereskedő a piacra. A stopot a megfelelő helyre, azaz előző alj alá helyezi el. Ha elindul a piac számára jó irányba, és megközelíti az első lokális csúcsot, akkor a kockázatot csökkentve, a stopot jó esetben a nulla pontra, rosszabb esetben pedig egy kicsit távolabb, még veszteséges területre helyezi.

Ilyen esetben az első lokális csúcsnál két lehetőség van. Az ideális, a nagyobb nyereséget biztosító helyzet, amikor az árfolyam az első lokális csúcsot töri, és elindul számunkra megfelelő irányba.

Ilyenkor a sima szinttöréses elgondolás szerint a megtört szint alá toljuk stopot. Ez vagy háromszögletű kereskedési rendszer szintre helyezett, vagy már plusz értékre elhelyezett stop lesz. Ha az árfolyam tovább emelkedik a stopot csak mozgatni kell, biztosítva a megfelelő nyereséget. A másik - számunkra rosszabb - eset, ha az árfolyam ellenünk fordul. Ebben az esetben vagy eléri a stopot, ami kisebb veszteséggel vagy nulla veszteséggel jár.

Másik lehetőség amikor az árfolyam az ellenállási háromszögletű kereskedési rendszer nem tudja törni, előtte megáll, oldalazásba kezd, a stopot nem üti ki, de a szintet nem töri, azaz egy passzív helyzetbe kerülünk. Ebben az esetben egyéni türelem, illetve a piacról alkotott elképzelés szerint dönthetünk.

Háromszög alakú kereskedelemben

Egy idő limitet érdemes meghúzni, azaz ha X gyertya után sem indul el a piac számunkra jó irányba, a stopot mindenképp nulla vagy pozitív értékhez kell tolni. Hiszen ugyanolyan valószínűséggel indulhat el a nyereséges irányba az árfolyam, mint ahogy a veszteséges irányba.

Forex kereskedés alapjai kezdőknek

Ezzel a minimum nullás helyzetű stoppal biztosítjuk, hogy a tőkénkre vetítve már komolyabb veszteséget ne tudjunk elszenvedni. Ha pedig mégis nekünk jó irányba kezd mozogni, akkor már csak a nyereséget kell védeni.

Pozícióépítésben is lehet gondolkodni a háromszög alakzat törésekor?

1. AUDUSD: A Bearish Momentum az optimista adatközlés ellenére

Bár nagyon vonzó lehet, de amíg a lokális csúcs felé nem lép az árfolyam, én pozícióépítésben nem gondolkodom. Ennek oka, hogy tapasztalatom szerint a háromszögekből való tényleges kitörés viszonylag ritka, illetve sok esetben hosszabban tartó oldalazás, és erőteljes korrekciók után történik meg a lokális csúcs törése. Így maximum skálázott belépést tervezek, ahol minden megtört  - a háromszög kialakításában résztvevő - szint átlépése után egy-egy kisebb pozíciót nyitok, előre tervezetten, a skálázott belépés szabályai szerint.

Ahogy látjuk, a háromszögből való kitörés egy olyan piaci helyzet, hol viszonylag sok ellenállás, illetve támasz szint állja a kereskedésünk útját. Minden háromszögletű kereskedési rendszer vegyük figyelembe, hogy bár a bizonytalanságot jelző háromszög elhagyásra került, ennek ellenére amíg magasabb idősíkon egy újabb csúcsot, vagy egy újabb aljat ki nem alakít a piac, addig nagy az esélye az oldalazásnak.

A bizonytalanság csak akkor múlik el, ha már trendelő piacot látunk a grafikonon!

háromszögletű kereskedési rendszer

A háromszög alakzatból való kitörés kereskedése technikailag nem túl bonyolult, hiszen a sima trendvonal törése technikával tudjuk kereskedni ezt a piaci helyzetet. A közeli, sokszor nagyon háromszögletű kereskedési rendszer szintek miatt a hozam-kockázat leromolhat. Ezt valamiképp kezelni kell, vagy egy kerülő-hárító magatartással a nem megfelelő mértékű hozam kockázatnál már nem lépünk pozícióba.

Vagy pedig skálázott belépéssel, aktív pozíció menedzseléssel kezeljük a pozíciónkat. A háromszög alakzat kitörésének kereskedése összefoglalva: A háromszögből való kitörés kereskedése egyszerű trendvonal törése technikával történhet. Legalább kettő olyan szintre kell figyelni, ami majdnem biztosan ellenállás, illetve támasz lesz. A stopot próbáljuk meg távolabb elhelyezni, hiszen bizonytalan piacon kereskedünk. A célár meghatározásnál, illetve a hozam-kockázat számításnál mindig vegyük figyelembe a bizonytalan piacot.

A háromszög alakzatból való kitörés kereskedésénél fontos az aktív pozíció menedzselés! Fordulat kereskedése a háromszög alakzatban A háromszög alakzatban való kereskedés lényegében nem tér el más technikai alakzatban való kereskedéstől. Itt - mint ahogy az alakzatokban megszoktuk - a háromszöget kialakító két trendvonal egyikén figyeljük a fordítós jeleket.

A fő szabály itt is a fordulás esetén, hogy az előző technikai szintre helyezzük el a stopot. Az alsó trend vonalon a háromszög kereskedése esetén az előző alj, a felső trend vonalon pedig az előző csúcs szintjére helyezzük a stopot. Bár sok forex és tőzsdei technika leírása úgy rendelkezik a stopok helyezésről, hogy az alj, illetve csúcs amelynél a fordulós jeleket vettük alá, illetve fölé helyezzük el a stopot.

De én azt tartom helyesnek, hogy az előző, vagy extrémebb esetben, az azt megelőző alj vagy csúcs legyen a stop elhelyezésnek a mérvadó szintje. Viszonylag sok háromszög kereskedés után azt tapasztaltam és ezért a hagyományos háromszög kereskedés technikákkal ellentétben itt kicsit távolabbra helyezem el a stopothogy bár két trendvonalról beszélünk a háromszög alakzatban, ezek lényegesen kisebb erejű szintek, mint mondjuk egy oldalazás alsó vagy felső határoló zónája.

Ezeket a háromszöget határoló trendvonalakat viszonylag szubjektíven húzzuk, így más kereskedők trendvonal húzási szokásai eltérnek, háromszögletű kereskedési rendszer helyekre eshetnek a vonalak. Ezért sok esetben a trendvonal gyengébb szint lesz. Érdemes távolabbra elhelyezni a stopot a háromszög alakzatoknál… Célárak a háromszög alakzat kereskedésben Természetesen a szemközti trendvonal lesz a célár. A felső long irány esetén, az alsó trendvonal pedig short pozícióknál.

A háromszög alakzatból következik, hogy a háromszöget határoló trendvonalak dinamikus szintek. Fontos tehát, hogy a háromszög alakzat célárai a dinamikus szintek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy bár a szemközti trendvonalra helyezzük el a célárat, a nyereségünk, a hasznunk egyre kisebb lesz, ha ott zárunk. Ez ad egy komoly feladatot!

Én a reális kép érdekében kicsit módosítottam ezt a hagyományos tőzsdei háromszögletű kereskedési rendszer meghatározást.

2. Forex 3 kacsa rendszer. Szinkronos filmek ABC szerinti lista

Technikailag a célár természetesen a szemközti trendvonal, illetve egy kicsivel közelebbi pont lesz. Mivel a célárat folyamatosan mozgatni kell, közelebb kell hozni, így a valós elért eredmény csökken. A "b" pontot jó közelítéssel úgy állapítom meg, az előző trend hosszát, időbeli lefutását t rámérem a belépési pontra, háromszögletű kereskedési rendszer azt a pontot vetítem fel a szemközti trendvonalra.

Ezt a várható távolságot, elérhető nyereséget számolom a nyereség várakozáshoz. Ennek ellenére úgy gondolom, reálisabb képet kapunk a várható nyereségről, ha nem a belépéskori célárat vesszük figyelembe, hanem azt csökkentjük. A háromszög alakzatnál a célár közelítő, egyre kisebb szintre kell mozgatni a cél árunkat, sokkal előbb eléri az árfolyam a trendvonalat.

A háromszög kereskedés korlátozása, kockázatai A grosl bináris opciós platform kereskedése a tőzsdén, forexen egy veszélyes kereskedési forma. A dinamikus célár miatt érdemes meghúzni azt a határt, ahol háromszögletű kereskedési rendszer nem szeretnénk pozíciót keresni.

Ilyen esetekben már a hozam és a kockázat aránya háromszögletű kereskedési rendszer lecsökken és folyamatosan csökkenni foghogy további pozíciókat nem keresünk az adott háromszög alakzatban. Én úgy gondolom, már a háromszög felrajzolása után ismerjük a csúcspontot, ahol nem értelmezhető továbbiakban a háromszög alakzat. A háromszög kialakulásának pillanatában azt az időpontot meghatározhatjuk, ahol további alakzatban való kereskedés nem éri meg. Általában a háromszög alakzat utolsó harmadánál húzom meg ezt a határt.

Az utolsó harmadban már hogyan lehet internetet keresni fenti, a szinteken való fordulatos technikával nem keresek belépési pontot. Ez nem azt jelenti, hogy ettől a pillanattól nem kell a piacot figyelni!